Небольшой числовой пример
Трём ценам €100, €104 и €110 назначим веса 1, 2 и 3. WMA = 638 / 6 ≈ 106,33. Результат выше соответствующего SMA, поскольку новая и самая высокая цена имеет больший вес.
Расчёт и применение
Выбирают окно из n наблюдений и правило весов, каждое значение умножают на его вес, результаты складывают и делят на сумму весов. WMA подходит, когда схема значимости должна быть явной и обоснованной.
Преимущества и ограничения
Правило весов можно прямо объяснить, новые данные могут влиять сильнее без рекурсии, а состав окна прозрачен. Однако результат существенно зависит от выбранных весов; старое наблюдение полностью выпадает, а высокая отзывчивость способна усиливать шум.
Сравнение с SMA и EMA
В отличие от SMA, WMA по-разному учитывает наблюдения одного окна. В отличие от EMA, оно обычно не сохраняет затухающий вклад всей ранней истории.