Небольшой числовой пример
Пять месячных цен закрытия: €100, €104, €102, €108 и €111. SMA за пять периодов равно 105. Если следующая цена — €115, окно исключает €100, и новое SMA равно 108.
Расчёт
- Выберите длину окна с учётом цели анализа.
- Возьмите последние n наблюдений.
- Сложите их и разделите сумму на n.
- Сдвиньте окно на один период и повторите.
Более длинное окно создаёт более плавный, но медленнее реагирующий ряд; короткое лучше следует за последними изменениями.
Практическое применение
SMA помогает описывать направление и уровень зашумлённого временного ряда. Его можно сравнивать с рыночной ценой, SMA другого периода или использовать как базу для оценки иных методов сглаживания.
Преимущества
- Расчёт прозрачен и воспроизводим.
- Все наблюдения в окне имеют одинаковый вес.
- Фиксированное окно ясно показывает состав данных.
Ограничения
- Равные веса могут недооценивать новую информацию.
- Выход резкого старого наблюдения из окна способен вызвать заметное изменение.
- Выбор окна субъективен, а SMA само по себе не прогнозирует будущее.
Сравнение с EMA и WMA
В отличие от EMA, SMA не сохраняет постепенно убывающее влияние ранних наблюдений. В отличие от WMA, оно не назначает разные веса.