Исследования
Применение скользящих средних для анализа и прогнозирования доходности ETF
Завершено в 2026 году
Моя завершённая бакалаврская работа о применении SMA, EMA и WMA для анализа трёх UCITS ETF за 2015–2025 годы и подготовки сценариев прогноза на 2026 год.
Основные данные
- Официальное название работы
- Application of Moving Averages in ETF Performance Analysis and Forecasting
- Учреждение
- University of Latvia
- Исследовательский вопрос
- Сравнить SMA, EMA и WMA на трёх UCITS ETF с разным уровнем риска и использовать результаты для подготовки 12-месячного прогноза на 2026 год.
- Период данных
- январь 2015 – декабрь 2025
- Завершено
- 2026
- Горизонт прогноза
- 2026
Обзор
Данные и расчёты
Я использовал месячные цены закрытия SXR8.DE, MVOL.L и SXRP.DE с января 2015 года по декабрь 2025 года. Все расчёты выполнялись в Microsoft Excel.
Для 2026 года я подготовил базовый, оптимистичный и осторожный сценарии прогноза.
Методы
- SMA
- EMA и WMA
- Историческая волатильность
- Анализ сигналов пересечения
- Сценарное прогнозирование
Выводы
- Ни один метод скользящей средней не оказался лучшим для всех трёх фондов.
- Скользящие средние оказались полезнее как дополнительный инструмент анализа, а не как самостоятельный метод прогнозирования.
Ограничения
- В работе анализировались только три ETF.
- Транзакционные издержки и разница между ценой покупки и продажи не учитывались.
Дальнейшие направления
- Сравнить месячные, недельные и дневные данные.
- Объединить сигналы скользящих средних с RSI или MACD.
- Провести проверку на более широком наборе данных вне выборки.